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A Time Series Approach to Option Pricing
Christophe Chorro, Dominique Guégan, Florian Ielpo (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
The current world financial scene indicates at an intertwined and interdependent relationship between financial market activity and economic health. This book explains how the economic messages delivered by the dynamic evolution of financial asset returns are strongly related to option prices. The Black Scholes framework is introduced and by underlining its shortcomings, an alternative approach is… presented that has emerged over the past ten years of academic research, an approach that is much more grounded on a realistic statistical analysis of data rather than on ad hoc tractable continuous time option pricing models. The reader then learns what it takes to understand and implement these option pricing models based on time series analysis in a self-contained way. The discussion covers modeling choices available to the quantitative analyst, as well as the tools to decide upon a particular model based on the historical datasets of financial returns. The reader is then guided into numerical deduction of option prices from these models and illustrations with real examples are used to reflect the accuracy of the approach using datasets of options on equity indices. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
18.12.2014
Sprache
Englisch
EAN
9783662450369
Herausgeber
Springer Berlin
Sonderedition
Nein
Autor
Christophe Chorro, Dominique Guégan, Florian Ielpo
Seitenanzahl
188
Auflage
2015
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Models, Methods and Empirical Performances
Schlagwörter
Black Scholes, Empirical Finance, Investment, Modeling, Option Pricing, Time Series, quantitative finance
Thema-Inhalt
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
KCB - Makroökonomie
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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