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Der Umwelt zuliebe
Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus
Giuseppe Da Prato (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This volume presents an introductory course on differential stochastic equations and Malliavin calculus. The material of the book has grown out of a series of courses delivered at the Scuola Normale Superiore di Pisa (and also at the Trento and Funchal Universities) and has been refined over several years of teaching experience in the subject. The lectures are addressed to a reader who is familiar… with basic notions of measure theory and functional analysis. The first part is devoted to the Gaussian measure in a separable Hilbert space, the Malliavin derivative, the construction of the Brownian motion and Itô's formula. The second part deals with differential stochastic equations and their connection with parabolic problems. The third part provides an introduction to the Malliavin calculus. Several applications are given, notably the Feynman-Kac, Girsanov and Clark-Ocone formulae, the Krylov-Bogoliubov and Von Neumann theorems. In this third edition several small improvements are added and a new section devoted to the differentiability of the Feynman-Kac semigroup is introduced. A considerable number of corrections and improvements have been made. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
17.04.2014
Sprache
Englisch
EAN
9788876424977
Herausgeber
Edizioni della Normale
Serien- oder Bandtitel
Publications of the Scuola Normale Superiore
Sonderedition
Nein
Autor
Giuseppe Da Prato
Seitenanzahl
279
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Brownian motion, Feynman-Kac semigroup, Gaussian measure, Malliavin calculus
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBKF - Funktionalanalysis und Abwandlungen
PBKL - Integralrechnung und -gleichungen
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Edizioni della Normale, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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