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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications

Francesca Biagini, Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Tusheng Zhang (Gebundene Ausgabe, Englisch)

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Beschreibung
Fractional Brownian motion (fBm) has been widely used to model a number of phenomena in diverse fields from biology to finance. This huge range of potential applications makes fBm an interesting object of study. Several approaches have been used to develop the concept of stochastic calculus for fBm. The purpose of this book is to present a comprehensive account of the different definitions of stochastic integration for fBm, and to give applications of the resulting theory. Particular emphasis is placed on studying the relations between the different approaches. Readers are assumed to be familiar with probability theory and stochastic analysis, although the mathematical techniques used in the book are thoroughly exposed and some of the necessary prerequisites, such as classical white noise theory and fractional calculus, are recalled in the appendices. This book will be a valuable reference for graduate students and researchers in mathematics, biology, meteorology, physics, engineering and finance.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
25.02.2008
Sprache
Englisch
EAN
9781852339968
Herausgeber
Springer London
Serien- oder Bandtitel
Probability and Its Applications
Sonderedition
Nein
Autor
Francesca Biagini, Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Tusheng Zhang
Seitenanzahl
330
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Einbandart Details
Laminiert
Schlagwörter
Brownian motion, Markov, Markov process, Martingale, Potential, Probability theory, Semimartingale, Stochastic calculus, calculus, equation, fractional Brownian motion, local time, mathematics, model, partial differential equation
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management PBW - Angewandte Mathematik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Springer Nature B.V., ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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