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Boundary Crossing of Brownian Motion

Hans R. Lerche (Broschiert, Englisch)

Optischer Zustand
Beschreibung
This is a research report about my work on sequential statistic~ during 1980 - 1984. Two themes are treated which are closely related to each other and to the law of the iterated logarithm:· I) curved boundary first passage distributions of Brownian motion, 11) optimal properties of sequential tests with parabolic and nearly parabolic boundaries. In the first chapter I discuss the tangent…  approximation for Brownianmotion as a global approximation device. This is an extension of Strassen' s approach to t'he law of the iterated logarithm which connects results of fluctuation theory of Brownian motion with classical methods of sequential statistics. In the second chapter I make use of these connections and derive optimal properties of tests of power one and repeated significance tests for the simpiest model of sequential statistics, the Brownian motion with unknown drift. To both topics:there under1ies an asymptotic approach which is closely linked to large deviation theory: the stopping boundaries recede to infinity. This is a well-known approach in sequential stötistics which is extensively discussed in Siegmund's recent book ·Sequential Analysis". This approach also leads to some new insights about the law of the iterated logarithm (LIL). Although the LIL has been studied for nearly seventy years the belief is still common that it applies only for large sampIe sizes which can never be obser ved in practice.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
26.09.1986
Sprache
Englisch
EAN
9780387964331
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Hans R. Lerche
Seitenanzahl
143
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Its Relation to the Law of the Iterated Logarithm and to Sequential Analysis
Schlagwörter
Brownian motion, Fusion, approximation, construction, derivation, distribution, equation, function, functions, law of the iterated logarithm, likelihood, logarithm, model, statistics, themes
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Höhe
244 mm
Breite
17 cm

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