This book introduces the “strike of default” (SOD) benchmark concept. The author determines the SOD through cross-sectional pricing between the credit market and the option market, considering the same underlying. The idea of the SOD is to combine the implied probability of default from both markets to get a time-depending share price, at which the markets believe the underlying will default. By… Mehr zeigen means of credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the SOD is determined for any exchange-listed company, where option and CDS market data are available. Weniger zeigen

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

30.09.2016

Sprache

Englisch

EAN

9783319459691

Herausgeber

Springer International Publishing

Serien- oder Bandtitel

SpringerBriefs in Finance

Sonderedition

Nein

Autor

Mathias Schmidt

Seitenanzahl

114

Einbandart

Broschiert

Buch Untertitel

Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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