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Identification of Dynamical Systems with Small Noise

Yury A. Kutoyants (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
Small noise is a good noise. In this work, we are interested in the problems of estimation theory concerned with observations of the diffusion-type process Xo = Xo, 0 ~ t ~ T, (0. 1) where W is a standard Wiener process and St(') is some nonanticipative smooth t function. By the observations X = {X , 0 ~ t ~ T} of this process, we will solve some t of the problems of identification, both parametric and nonparametric. If the trend S(-) is known up to the value of some finite-dimensional parameter St(X) = St((}, X), where (} E e c Rd , then we have a parametric case. The nonparametric problems arise if we know only the degree of smoothness of the function St(X), 0 ~ t ~ T with respect to time t. It is supposed that the diffusion coefficient c is always known. In the parametric case, we describe the asymptotical properties of maximum likelihood (MLE), Bayes (BE) and minimum distance (MDE) estimators as c --+ 0 and in the nonparametric situation, we investigate some kernel-type estimators of unknown functions (say, StO,O ~ t ~ T). The asymptotic in such problems of estimation for this scheme of observations was usually considered as T --+ 00 , because this limit is a direct analog to the traditional limit (n --+ 00) in the classical mathematical statistics of i. i. d. observations. The limit c --+ 0 in (0. 1) is interesting for the following reasons.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
14.10.2012
Sprache
Englisch
EAN
9789401044448
Herausgeber
Springer Netherland
Serien- oder Bandtitel
Mathematics and Its Applications
Sonderedition
Nein
Autor
Yury A. Kutoyants
Seitenanzahl
301
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Estimator, Likelihood, Parameter, Probability theory, Rang, communication, disorder problem, dynamical systems, probability, stochastic processes, systems theory, information and communication, circuits
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik GPFC - Kybernetik und Systemtheorie UYA - Theoretische Informatik
Höhe
240 mm
Breite
16 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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