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Structural Stochastic Volatility in Asset Pricing Dynamics: Estimation and Model Contest
Reiner Franke, Frank Westerhoff (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
In the framework of small-scale agent-based financial market models, the paper starts out from the concept of structural stochastic volatility, which derives from different noise levels in the demand of fundamentalists and chartists and the time-varying market shares of the two groups. It advances several different specifications of the endogenous switching
between the trading strategies and then… estimates these models by the method of simulated moments (MSM), where the choice of the moments reflects the basic stylized facts of the daily returns of a stock market index. In addition to the standard version of MSM with a quadratic loss function, we also take into account how often a great number of Monte Carlo simulation runs happen to yield moments that are all contained within their empirical confidence intervals. The model contest along these lines reveals a strong role for a (tamed) herding component. The quantitative performance of the winner model is so good that it may provide a standard for future research. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
20.04.2011
Sprache
Englisch
EAN
9783931052881
Herausgeber
Universität Bamberg Fachgruppe VWL
Serien- oder Bandtitel
BERG Working Paper Series
Sonderedition
Nein
Autor
Reiner Franke, Frank Westerhoff
Seitenanzahl
34
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
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