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Stochastic Two-Stage Programming
Karl Frauendorfer (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
Stochastic Programming offers models and methods for decision problems wheresome of the data are uncertain. These models have features and structural properties which are preferably exploited by SP methods within the solution process. This work contributes to the methodology for two-stagemodels. In these models the objective function is given as an integral, whose integrand depends on a random… vector, on its probability measure and on a decision. The main results of this work have been derived with the intention to ease these difficulties: After investigating duality relations for convex optimization problems with supply/demand and prices being treated as parameters, a stability criterion is stated and proves subdifferentiability of the value function. This criterion is employed for proving the existence of bilinear functions, which minorize/majorize the integrand. Additionally, these minorants/majorants support the integrand on generalized barycenters of simplicial faces of specially shaped polytopes and amount to an approach which is denoted barycentric approximation scheme. 53,49 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
17.12.1992
Sprache
Englisch
EAN
9783540560975
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Sonderedition
Nein
Autor
Karl Frauendorfer
Seitenanzahl
228
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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