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Fluctuation Theory for Lévy Processes
Ronald A. Doney (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
Lévy processes, i.e. processes in continuous time with stationary and independent increments, are named after Paul Lévy, who made the connection with infinitely divisible distributions and described their structure. They form a flexible class of models, which have been applied to the study of storage processes, insurance risk, queues, turbulence, laser cooling, ... and of course finance, where the… feature that they include examples having "heavy tails" is particularly important. Their sample path behaviour poses a variety of difficult and fascinating problems. Such problems, and also some related distributional problems, are addressed in detail in these notes that reflect the content of the course given by R. Doney in St. Flour in 2005. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
19.04.2007
Sprache
Englisch
EAN
9783540485100
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
École d'Été de Probabilités de Saint-Flour
Sonderedition
Nein
Autor
Ronald A. Doney
Seitenanzahl
155
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005
Schlagwörter
Ladder processes, Lévy process, Lévy processes, Reflected process, Sample path behaviour, Wiener-Hopf factorisation, local time
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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