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Stochastic Partial Differential Equations
Étienne Pardoux (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book gives a concise introduction to the classical theory of stochastic partial differential equations (SPDEs). It begins by describing the classes of equations which are studied later in the book, together with a list of motivating examples of SPDEs which are used in physics, population dynamics, neurophysiology, finance and signal processing. The central part of the book studies SPDEs as… infinite-dimensional SDEs, based on the variational approach to PDEs. This extends both the classical Itô formulation and the martingale problem approach due to Stroock and Varadhan. The final chapter considers the solution of a space-time white noise-driven SPDE as a real-valued function of time and (one-dimensional) space. The results of J. Walsh's St Flour notes on the existence, uniqueness and Hölder regularity of the solution are presented. In addition, conditions are given under which the solution remains nonnegative, and the Malliavin calculus is applied. Lastly, reflected SPDEs and their connection with super Brownian motion are considered.
At a time when new sophisticated branches of the subject are being developed, this book will be a welcome reference on classical SPDEs for newcomers to the theory. 69,54 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
26.10.2021
Sprache
Englisch
Originalsprache
Englisch
EAN
9783030890025
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
SpringerBriefs in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Étienne Pardoux
Seitenanzahl
74
Auflage
1
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, ProductSafety@springernature.com
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