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Boom-bust cycles and asset market participation waves: momentum, value, risk and herding
Roberto Dieci, Noemi Schmitt, Frank Westerhoff (Unbekannter Einband, Englisch)
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Beschreibung
We develop an asset market participation model in which investors base their market entry decisions on the momentum, value and risk of the market. Despite our behavioral framework, the model’s fundamental steady state is characterized by standard present-value relations between expected future payouts and the model-implied risk-adjusted return. We derive conditions under which endogenous asset… market participation waves and co-evolving boom-bust cycles emerge. Moreover, we show that the asset market may display spontaneous, sharp and permanent downturns if investors react sensitively to risk, an outcome that goes hand in hand with low asset market participation rates and excess volatility. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
06.05.2022
Sprache
Englisch
EAN
9783943153989
Herausgeber
Universität Bamberg Fachgruppe VWL
Serien- oder Bandtitel
BERG Working Paper Series
Sonderedition
Nein
Autor
Roberto Dieci, Noemi Schmitt, Frank Westerhoff
Seitenanzahl
48
Einbandart
Unbekannter Einband
Bandzählung
177
Schlagwörter
feedback loops, Boom-bust cycles, asset market participation waves, momentum, herding behavior, value and risk
Thema-Inhalt
KCB - Makroökonomie
Höhe
210 mm
Breite
1.8 cm
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