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Time Series Models
Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This textbook provides a self-contained presentation of the theory and models of time series analysis. Putting an emphasis on weakly stationary processes and linear dynamic models, it describes the basic concepts, ideas, methods and results in a mathematically well-founded form and includes numerous examples and exercises. The first part presents the theory of weakly stationary processes in time… and frequency domain, including prediction and filtering. The second part deals with multivariate AR, ARMA and state space models, which are the most important model classes for stationary processes, and addresses the structure of AR, ARMA and state space systems, Yule-Walker equations, factorization of rational spectral densities and Kalman filtering. Finally, there is a discussion of Granger causality, linear dynamic factor models and (G)ARCH models. The book provides a solid basis for advanced mathematics students and researchers in fields such as data-driven modeling, forecasting and filtering, which are important in statistics, control engineering, financial mathematics, econometrics and signal processing, among other subjects. 106,99 €
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
22.10.2022
Sprache
Englisch
EAN
9783031132124
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
Seitenanzahl
201
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Time Series Analysis, Multivariate Time Series, Weakly Stationary Processes, Linear Dynamical Systems, Time and Frequency Domain, Forecasting and Filtering, AR and ARMA Processes, State Space Systems, Factor Models, Granger Causality, ARCH and GARCH Models
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
KCH - Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik
TJF - Elektronik
UYS - Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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