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Computation of Greeks Using the Discrete Malliavin Calculus and Binomial Tree
Yoshifumi Muroi (Broschiert, Englisch)
Optischer Zustand
Beschreibung
This book presents new computation schemes for the sensitivity of options using the binomial tree and introduces readers to the discrete Malliavin calculus. It also shows that applications of the discrete Malliavin calculus approach to the binomial tree model offer fundamental tools for computing Greeks. The binomial tree approach is one of the most popular methods in option pricing. Although it… is a fairly traditional model for option pricing, it is still widely used in financial institutions since it is tractable and easy to understand. However, the book shows that the tree approach also offers a powerful tool for deriving the Greeks for options. Greeks are quantities that represent the sensitivities of the price of derivative securities with respect to changes in the underlying asset price or parameters. The Malliavin calculus, the stochastic methods of variations, is one of the most popular tools used to derive Greeks. However, it is also very difficult to understand for most students and practitioners because it is based on complex mathematics. To help readers more easily understand the Malliavin calculus, the book introduces the discrete Malliavin calculus, a theory of the functional for the Bernoulli random walk. The discrete Malliavin calculus is significantly easier to understand, because the functional space of the Bernoulli random walk is realized in a finite dimensional space. As such, it makes this valuable tool far more accessible for a broad readership. 48,14 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
18.04.2022
Sprache
Englisch
EAN
9789811910722
Herausgeber
Springer Singapore
Serien- oder Bandtitel
JSS Research Series in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Yoshifumi Muroi
Seitenanzahl
106
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Yoshifumi Muroi, Graduate School of Economics and Management, Tohoku University
Schlagwörter
Bernoulli Random Walk, Discrete Ito Formula, Binomial Tree Method, Discrete Malliavin Calculus, Greeks (Sensitivity of Options)
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBW - Angewandte Mathematik
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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