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Méthodes de Monte-Carlo avec R

Christian Robert (Broschiert, Französisch)

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Beschreibung
Ce livre expose les principaux outils utilisés pour la simulation statistique du point de vue du programmeur et montre comment les implémenter sous R. Il présente les algorithmes de base pour la génération de données aléatoires, les techniques de monte Carlo pour l’intégration et l’optimisation, les diagnostiques de convergence, les chaînes de Markov, les algorithmes adaptatifs et les algorithmes de Metropolis-Hastings and Gibbs. Tous les chapitres incluent des exercices. Les programmes R sont quant à eux disponibles dans un package spécifique. Le livre s’adresse à toute personne que la stimulation statistique intéresse, mais ne demande pas de connaissance approfondie en ce domaine. Il sera utile aux étudiants et aux professionnels actifs dans les domaines de la statistique, des télécommunications, de l’économétrie, de la finance.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
14.01.2011
Sprache
Französisch
EAN
9782817801803
Herausgeber
Springer Paris
Serien- oder Bandtitel
Pratique R
Sonderedition
Nein
Autor
Christian Robert
Seitenanzahl
260
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Génération de variables aléatoires, Méthodes de Monte Carlo, Simulation, Logiciel R, Metropolis-Hastings & Gibbs
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik UFM - Mathematische und statistische Software PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik K - Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik JHBC - Sozialforschung und -statistik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

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