This volume collects lecture notes from courses delivered in the past years at the Scuola Normale Superiore in Pisa, and also at the Trento and Funchal Universities. The first part is devoted to the Gaussian measure in a separable Hilbert space, the Malliavin derivative, the construction of the Brownian motion and Itô's formula. The second part deals with the differential stochastic equations and… Mehr zeigen their connection with parabolic problems. The book also gives several applications. Weniger zeigen

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

14.11.2007

Sprache

Englisch

EAN

9788876423130

Herausgeber

Edizioni della Normale

Serien- oder Bandtitel

Publications of the Scuola Normale Superiore

Sonderedition

Nein

Autor

Giuseppe Da Prato

Seitenanzahl

190

Einbandart

Broschiert

Bandzählung

Schlagwörter

Itô integral, Gaussian measure, Stochastic analysis, Brownian motion, Malliavin calculus

Thema-Inhalt

PBKJ - Differentialrechnung und -gleichungen PHU - Mathematische Physik PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik

Höhe

240 mm

Breite

15 cm

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