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Optionsbewertung mit Neuronalen Netzen
Michael Hanke (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Seit der Entwicklung der bekannten Optionsbewertungsformel durch Black und Scholes (1973) haben derivative Finanzinstrumente eine rasante Verbreitung erfahren. Für neue Optionstypen («exotische Optionen») und Bewertungsmodelle (z.B. GARCH), die die zum Teil als restriktiv empfundenen Annahmen des Black/Scholes-Modells lockern, können analytische Lösungen meist nicht gefunden werden. Ein nicht… geringer Teil der Literatur beschäftigt sich mit dem Auffinden analytischer Näherungslösungen für diese Fälle. In dieser Arbeit wird ein neuer, universeller Ansatz zur Generation derartiger analytischer Näherungslösungen unter Einsatz Neuronaler Netze gemeinsam mit numerischen Resultaten dargestellt. Darüberhinaus wird gezeigt, wie Neuronale Netze zur Gewinnung «empirischer Bewertungsformeln» aus Marktdaten eingesetzt werden können. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.08.1998
Sprache
Deutsch
EAN
9783631337462
Herausgeber
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Serien- oder Bandtitel
Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes
Sonderedition
Nein
Autor
Michael Hanke
Seitenanzahl
155
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Der Autor: Michael Hanke ist seit 1996 Universitätsassistent an der Abteilung für Quantitative Unternehmensführung (Operations Research) der Wirtschaftsuniversität Wien. Forschungsschwerpunkt ist der Einsatz quantitativer Methoden in der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Finanzierung und Finanzmärkte. Internationale Publikationen und zahlreiche Vorträge bei nationalen und internationalen Konferenzen.
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