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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Sören Jensen (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios… bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.
Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert. 58,00 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.10.2012
Sprache
Deutsch
EAN
9783844101928
Herausgeber
Josef Eul Verlag
Serien- oder Bandtitel
Quantitative Ökonomie
Sonderedition
Nein
Autor
Sören Jensen
Seitenanzahl
248
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Hersteller: Josef Eul Verlag GmbH, info@bod.de, info@bod.de
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