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Beschreibung
The problem of obtaining dynamical models directly from an observed time-series occurs in many fields of application. There are a number of possible approaches to this problem. In this volume a number of such points of view are exposed: the statistical time series approach, a theory of guaranted performance, and finally a deterministic approximation approach. This volume is an out-growth of a… number of get-togethers sponsered by the Systems and Decision Sciences group of the International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg, Austria. The hospitality and support of this organization is gratefully acknowledged. Jan Willems Groningen, the Netherlands May 1989 TABLE OF CONTENTS Linear System Identification- A Survey page 1 M. Deistler A Tutorial on Hankel-Norm Approximation 26 K. Glover A Deterministic Approach to Approximate Modelling 49 C. Heij and J. C. Willems Identification - a Theory of Guaranteed Estimates 135 A. B. Kurzhanski Statistical Aspects of Model Selection 215 R. Shibata Index 241 Addresses of Authors 246 LINEAR SYSTEM IDENTIFICATION· A SURVEY M. DEISTLER Abstract In this paper we give an introductory survey on the theory of identification of (in general MIMO) linear systems from (discrete) time series data. The main parts are: Structure theory for linear systems, asymptotic properties of maximum likelihood type estimators, estimation of the dynamic specification by methods based on information criteria and finally, extensions and alternative approaches such as identification of unstable systems and errors-in-variables. Keywords Linear systems, parametrization, maximum likelihood estimation, information criteria, errors-in-variables. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
17.10.1989
Sprache
Englisch
EAN
9783540515715
Herausgeber
Springer Berlin
Sonderedition
Nein
Seitenanzahl
246
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Likelihood, system identification, calculus, Approximation Modelling, Estimator, Identification, Zeitreihenanalyse, time series analysis, system, modeling, Linear Systems, Lineare Systeme, model
Thema-Inhalt
KCA - Wirtschaftstheorie und -philosophie
KJT - Unternehmensforschung
KJMD - Management: Entscheidungstheorie
TBJ - Mathematik für Ingenieure
GPFC - Kybernetik und Systemtheorie
PBKQ - Variationsrechnung
PBU - Optimierung
Höhe
242 mm
Breite
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