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Der Umwelt zuliebe
Bayesian Portfolio Optimization from a Static and Dynamic Perspective
Alexander Bade (Unbekannter Einband, Englisch)
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Beschreibung
This work presents new approaches to portfolio optimization taking account of both
estimation risk an the stylized facts of empirical finance.
A general approach to static portfolio optimization is presented, taking account of
both estimation risk and the stylized facts of financial data. Furthermore, some desired
expert knowledge can easily be included and thus supports the decision process.… Nevertheless, the framework is still based on the well-known Markowitz principle
and is therefore easy to understand and interpret.
Since the static character of the classical Markowitz approach is unrealistic when
it comes to practice, the influence of estimation risk on optimal dynamic portfolio
strategies is studied. It is shown that the negative effects cannot be compensated by
portfolio rebalancings, but are instead even reinforced. A Bayesian approach using
subjective prior information is developed, which reduces these negative effects. A simulation
study is performed approving the theoretical results and further evaluating
the performance of the Bayesian approach. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.09.2009
Sprache
Englisch
EAN
9783865829399
Herausgeber
Monsenstein und Vannerdat
Sonderedition
Nein
Autor
Alexander Bade
Seitenanzahl
147
Einbandart
Unbekannter Einband
Schlagwörter
science, portfolio, optimization
Thema-Inhalt
K - Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
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