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Beschreibung
This paper uses the method developed by Bollerslev and Todorov (2011b) to estimate risk premia for extreme events for the US and the German stock markets. The method extracts jump tail measures from high-frequency futures price data and from options data. In a second step, jump tail distributions are approximated using the extreme value theory. Applying the method to German data yields very… similar results to the ones shown for the US data. The risk premia for rare events constitute a considerable part of the total equity and variance risk premia for both markets. When using the results to build an investor fear index for the US and Germany, I find that the correlation of the fear index for the US with the VIX is 89.5% and that of the fear index for Germany with the VDAX is 90.6%. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Details
Erscheinungsdatum
24.02.2014
Sprache
Englisch
EAN
9783957290106
Herausgeber
Deutsche Bundesbank
Serien- oder Bandtitel
Discussion paper
Sonderedition
Nein
Autor
Claudia Schwarz
Seitenanzahl
30
Einbandart
Broschiert
Einbandart Details
A4
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