Seit 1998 erfolgt eine schrittweise Liberalisierung der Energiewirtschaft gemäss der europäischen Energiebinnenmarktrichtlinie. Damit ergeben sich höhere Anforderungen an das mathematische Risikomanagement von Gasversorgungsunternehmen (GVU). Im Zuge der resultierenden Marktentwicklung hat sich ein breites Angebot verschiedener Gasbeschaffungsinstrumente etabliert. Dazu zählen bilaterale… Mehr zeigen Vertragsformen, Finanzderivate, Spothandel und verschiedene Speicherprodukte, welche zur Erstellung eines ganzheitlichen Portfolios herangezogen werden können. Bei einem Gasbeschaffungsportfolio handelt es sich um eine gezielte Diversifikation von Vertragsformen, Volumina, Lieferanten, Preisgestaltung und Lieferterminen von Gaslieferungen. Die Kombination dieser Instrumente zu einem optimalen Gasbeschaffungsportfolio unter Preis- und Nachfrageunsicherheit ist sehr komplex. Ein optimales Portfolio kann unter verschiedenen Zielsetzungen wie Kostenminimalität, Planungs- oder Versorgungssicherheit generiert werden und muss damit eine Vielzahl heterogener und teils komplementärer Anforderungen erfüllen. Das Ermitteln eines solchen Portfolios unter Unsicherheit erfordert zudem die Berücksichtigung stochastischer Prozesse zur Abbildung unsicherer Parameter wie Gasnachfrage und Gaspreis. Gegenstand der Arbeit ist daher die Modellierung mathematischer Gasbeschaffungsoptimierung zur Unterstützung des quantitativen Risikomanagements. Zur Lösung der daraus resultierenden grossen mathematischen Optimierungsprobleme werden aktuelle Techniken stochastischer Optimierung herangezogen und problemspezifisch verwendet. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Motivation der Modellierung, Anwendungsorientierung der Modelle und das Aufzeigen möglicher Einsatzgebiete der erarbeiteten Optimierung im strategischen Risikomanagement von GVU gelegt. Weniger zeigen

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

01.02.2012

Sprache

Deutsch

EAN

9783830062202

Herausgeber

Kovac, Dr. Verlag

Serien- oder Bandtitel

QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Sonderedition

Nein

Autor

Stefan Schmidt

Seitenanzahl

322

Auflage

Einbandart

Broschiert

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

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