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Lectures on Stochastic Flows and Applications

H. Kunita (Broschiert, Englisch)

Optischer Zustand
Beschreibung
These are the notes of a lecture course given by the author at the T.I.F.R. Centre, Bangalore in late 1985. The contents are divided into three chapters concluding with an extensive bibliography. Chapters 1 and 2 deal with basic properties of stochastic flows and especially of Brownian flows and their relations with local characteristics and stochastic differential equations. An appendix on the generalized Ito#^ formula, Stratonovich integral and Stratonovich stochastic differential equations has been added to Chapter 2. By the way of applications of the foregoing, limit theorems for stochastic flows, along with a unifying general limit theorem, are then presented in Chapter 3 including: - Approximation theorems for stochastic differential equations and stochastic flows, due to Bismut, Ikeda-Watanabe, Malliavin, Dowell etc. - Limit theorems for driving processes, due to Papanicolaou-Stroock-Varadhan, and - Limit theorems for stochastic differential equations, due to Khasminkii, Papanicolaou-Kohler, Kesten-Papanicolaou etc.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
09.03.1987
Sprache
Englisch
EAN
9783540177753
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Tata Institute Lectures on Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
H. Kunita
Seitenanzahl
5
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Lectures delivered at the Indian Institute of Science, Bangalore und the T.I.F.R. - I.I.Sc. Programme in Applications of Mathematics
Thema-Inhalt
PDE - Mathematik für Wissenschaftler PN - Chemie UYQ - Künstliche Intelligenz
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