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Der Umwelt zuliebe
Introduction to Stochastic Integration
Kai L. Chung (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This is a substantial expansion of the first edition. The last chapter on stochastic differential equations is entirely new, as is the longish section §9.4 on the Cameron-Martin-Girsanov formula. Illustrative examples in Chapter 10 include the warhorses attached to the names of L. S. Ornstein, Uhlenbeck and Bessel, but also a novelty named after Black and Scholes. The Feynman-Kac-Schrooinger… development (§6.4) and the material on re flected Brownian motions (§8.5) have been updated. Needless to say, there are scattered over the text minor improvements and corrections to the first edition. A Russian translation of the latter, without changes, appeared in 1987. Stochastic integration has grown in both theoretical and applicable importance in the last decade, to the extent that this new tool is now sometimes employed without heed to its rigorous requirements. This is no more surprising than the way mathematical analysis was used historically. We hope this modest introduction to the theory and application of this new field may serve as a text at the beginning graduate level, much as certain standard texts in analysis do for the deterministic counterpart. No monograph is worthy of the name of a true textbook without exercises. We have compiled a collection of these, culled from our experiences in teaching such a course at Stanford University and the University of California at San Diego, respectively. We should like to hear from readers who can supply VI PREFACE more and better exercises. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.01.1990
Sprache
Englisch
EAN
9780817633868
Herausgeber
Birkhäuser Boston
Serien- oder Bandtitel
Probability and Its Applications
Sonderedition
Nein
Autor
Kai L. Chung
Seitenanzahl
278
Auflage
2
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
reflected Brownian motion, Stochastic calculus, clsmbc, local time, Martingale, Brownian motion, Probability theory, quadratic variation, local martingale
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
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