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Spectral and Wavelet Analysis
Alexander Ludwig (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
Spectral and wavelet analysis go beyond standard time domain approaches in econometrics and are able to address questions which cannot be answered by the latter. This work presents the periodogram as an intuitive measure to detect dominant cycles in data. Properties of the periodogram are given with proofs. Measures of interdependence of series in the frequency domain are discussed. The most… prominent filter in business cycle theory, the Hodrick-Prescott filter, is compared with other linear filter by their gain and phase functions and their ability to remove unit roots. Eventually, it is shown that wavelet analysis is able to overcome the strict assumptions on a series when applying spectral analysis and captures important filter theory elements such as band-pass filtering. Presenting mathematical foundations to a reasonable extent as well as academic and real-world examples at length, this work aims at a widespread understanding and application of these tools in economic research. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.03.2009
Sprache
Englisch
EAN
9783899759037
Herausgeber
Akademische Verlagsgemeinschaft München
Serien- oder Bandtitel
Akademische Verlagsgemeinschaft München
Sonderedition
Nein
Autor
Alexander Ludwig
Seitenanzahl
124
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
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