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Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Michael Schmidt (Gebundene Ausgabe, Deutsch)
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Beschreibung
Seit ihrer Einführung werden GARCH-Modelle (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) immer häufiger zur Beschreibung von Kapital¬marktrenditen und anderen Wachstumsraten (z. B. Inflation) verwendet. Sie er¬klären eine ganze Reihe von stilisierten Fakten wie etwa die hohe Wölbung und das sog. Volatility-Clustering (d. h. positive Korrelation höherer Potenzen bei gleichzeitiger… Unkorreliertheit der Ausgangsdaten). Die ersten Kapitel führen sehr ausführlich in die Theorie der GARCH-Modelle ein und geben den aktuellen Stand der Forschung wieder.
Der eigentliche Gegenstand der GARCH-Modellierung ist die Schätzung der be¬dingten Varianz. Daher analysiert der Autor, ob bei einer Fehlspezifikation im Sinne einer Unterparametrisierung immer noch gute Schätzungen der bedingten Varianz erzielbar sind. Umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen gehen darüber hinaus der Frage nach, wie sich eine Fehlspezifikation in endlichen Stichproben niederschlägt. Die empirische GARCH-Modellierung ausgewählter deutscher Aktienrenditen schließt die Untersuchung ab. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.03.2000
Sprache
Deutsch
EAN
9783890127361
Herausgeber
Josef Eul Verlag
Serien- oder Bandtitel
Quantitative Ökonomie
Sonderedition
Nein
Autor
Michael Schmidt
Seitenanzahl
208
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Bandzählung
105
Schlagwörter
Modellentwicklung, GARCH-Prozesse, Kapitalmarktvolatilität
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
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