iPhoneAlle anzeigen
iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 12 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxiPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxiPhone 16iPhone 16 PlusiPhone 16 ProiPhone 16 Pro MaxiPhone 16eiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone SE 2020iPhone SE 2022iPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS Max
Galaxy A-SerieAlle anzeigen
Galaxy A12Galaxy A13Galaxy A13 5GGalaxy A14Galaxy A15Galaxy A16Galaxy A17 5GGalaxy A20eGalaxy A21Galaxy A22Galaxy A23Galaxy A24Galaxy A25Galaxy A26 5GGalaxy A32Galaxy A33Galaxy A34Galaxy A35Galaxy A36 5GGalaxy A40Galaxy A41Galaxy A42Galaxy A50Galaxy A51Galaxy A52Galaxy A53Galaxy A54Galaxy A55Galaxy A56 5GGalaxy A70Galaxy A71Galaxy A72
Redmi SeriesAlle anzeigen
Redmi 10Redmi 13CRedmi 15 5GRedmi Note 10Redmi Note 10 ProRedmi Note 11Redmi Note 11 ProRedmi Note 11 Pro Plus 5GRedmi Note 11sRedmi Note 12Redmi Note 12 5GRedmi Note 12 ProRedmi Note 12 Pro 5GRedmi Note 12 Pro PlusRedmi Note 13Redmi Note 13 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 Pro PlusRedmi Note 14Redmi Note 14 Pro PlusRedmi Note 8Redmi Note 8 ProRedmi Note 9Redmi Note 9 Pro
- Startseite
Bücher Wissen & Bildung Sozialwissenschaft, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Allg. & Lexika Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Derzeit nicht verfügbar
Handgeprüfte Gebrauchtware
Bis zu 50 % günstiger als neu
Der Umwelt zuliebe
Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Michael Schmidt (Gebundene Ausgabe, Deutsch)
★★★★★
☆☆☆☆☆ Keine Bewertungen vorhanden
Optischer Zustand
Beschreibung
Seit ihrer Einführung werden GARCH-Modelle (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) immer häufiger zur Beschreibung von Kapital¬marktrenditen und anderen Wachstumsraten (z. B. Inflation) verwendet. Sie er¬klären eine ganze Reihe von stilisierten Fakten wie etwa die hohe Wölbung und das sog. Volatility-Clustering (d. h. positive Korrelation höherer Potenzen bei gleichzeitiger… Unkorreliertheit der Ausgangsdaten). Die ersten Kapitel führen sehr ausführlich in die Theorie der GARCH-Modelle ein und geben den aktuellen Stand der Forschung wieder.
Der eigentliche Gegenstand der GARCH-Modellierung ist die Schätzung der be¬dingten Varianz. Daher analysiert der Autor, ob bei einer Fehlspezifikation im Sinne einer Unterparametrisierung immer noch gute Schätzungen der bedingten Varianz erzielbar sind. Umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen gehen darüber hinaus der Frage nach, wie sich eine Fehlspezifikation in endlichen Stichproben niederschlägt. Die empirische GARCH-Modellierung ausgewählter deutscher Aktienrenditen schließt die Untersuchung ab. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
Handgeprüfte Gebrauchtware
Bis zu 50 % günstiger als neu
Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.03.2000
Sprache
Deutsch
EAN
9783890127361
Herausgeber
Josef Eul Verlag
Serien- oder Bandtitel
Quantitative Ökonomie
Sonderedition
Nein
Autor
Michael Schmidt
Seitenanzahl
208
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Bandzählung
105
Schlagwörter
Modellentwicklung, GARCH-Prozesse, Kapitalmarktvolatilität
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
-.-
★★★★★
☆☆☆☆☆ Leider noch keine Bewertungen
Leider noch keine Bewertungen
Sicher bei rebuy kaufen
Schreib die erste Bewertung für dieses Produkt!
Wenn du eine Bewertung für dieses Produkt schreibst, hilfst du allen Kund:innen, die noch überlegen, ob sie das Produkt kaufen wollen. Vielen Dank, dass du mitmachst!
Sicher bei rebuy kaufen