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Beschreibung
Initially the theory of convergence in law of stochastic processes was developed quite independently from the theory of martingales, semimartingales and stochastic integrals. Apart from a few exceptions essentially concerning diffusion processes, it is only recently that the relation between the two theories has been thoroughly studied. The authors of this Grundlehren volume, two of the… international leaders in the field, propose a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes, from the point of view of semimartingale theory, with emphasis on results that are useful for mathematical theory and mathematical statistics. This leads them to develop in detail some particularly useful parts of the general theory of stochastic processes, such as martingale problems, and absolute continuity or contiguity results. The book contains an elementary introduction to the main topics: theory of martingales and stochastic integrales, Skorokhod topology, etc., as well as a large number of results which have never appeared in book form, and some entirely new results. It should be useful to the professional probabilist or mathematical statistician, and of interest also to graduate students. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
23.11.1987
Sprache
Englisch
EAN
9783540178828
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften
Sonderedition
Nein
Autor
Jean Jacod
Seitenanzahl
604
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Bandzählung
288
Schlagwörter
stochastic processes, Martingale, Martingal, Semimartingal, diffusion process, Variation, Semimartingale, statistics
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
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