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Der Umwelt zuliebe
The Statistical Mechanics of Financial Markets
Johannes Voit (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This textbook describes parallels between statistical physics and finance - both those established in the 100-year-long interaction between these disciplines, as well as new research results on capital markets. The random walk, well known in physics, is also the basic model in finance, upon which are built, for example, the Black--Scholes theory of option pricing and hedging, or methods of risk… control using diversification. Here the underlying assumptions are discussed using empirical financial data and analogies to physical models such as fluid flows, turbulence, or superdiffusion. On this basis, new theories of derivative pricing and risk control can be formulated. Computer simulations of interacting agent models of financial markets provide insights into the origins of asset price fluctuations. Stock exchange crashes can be modelled in ways analogous to phase transitions and earthquakes. These models allow for predictions. This study edition has been updated with a presentation of several new and significant developments, e.g. the dynamics of volatility smiles and implied volatility surfaces, path integral approaches to option pricing, a new and accurate simulation scheme for options, multifractals, the application of nonextensive statistical mechanics to financial markets, and the minority game. Moreover, the book was scanned for and corrected from errors, both typographical and in presentation. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
14.05.2003
Sprache
Englisch
EAN
9783540009788
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Theoretical and Mathematical Physics
Sonderedition
Nein
Autor
Johannes Voit
Seitenanzahl
290
Auflage
2
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Capital Markets, volatility, Turbulence, Financial Data, statistical physics, simulations, dynamics, Random Walks
Thema-Inhalt
PBUD - Spieltheorie
PHS - Statistische Physik
PHDT - Dynamik und Statik
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
K - Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
KCA - Wirtschaftstheorie und -philosophie
PHS - Statistische Physik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
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