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Der Umwelt zuliebe

A data-driven selection of an appropriate seasonal adjustment approach

Karsten Webel (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
Recent releases of X-13ARIMA-SEATS and JDemetra+ enable their users to choose between the non-parametric X-11 and the parametric ARIMA model-based approach to seasonal adjustment for any given time series without the necessity of switching between different software packages. To ease the selection process, we develop a decision tree whose branches combine conceptual differences between the two methods with empirical issues. The latter primarily include a thorough inspection of the squared gains of final X-11 and Wiener-Kolmogorov seasonal adjustment filters as well as a comparison of various revision measures. We finally illustrate the decision tree on selected German macroeconomic time series.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
19.04.2016
Sprache
Englisch
EAN
9783957292391
Herausgeber
Deutsche Bundesbank
Serien- oder Bandtitel
Discussion paper
Sonderedition
Nein
Autor
Karsten Webel
Seitenanzahl
35
Einbandart
Broschiert
Bandzählung
2016/07
Schlagwörter
Saisonbereinigung, Zeitreihe, ARIMA-Modell
Thema-Inhalt
K - Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
295 mm
Breite
20.5 cm
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