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Banks' net interest margin and the level of interest rates

Ramona Busch (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
An increase in the level of interest rates is said to have a negative impact on banks’ net interest margins in the short run. Using a time series of more than 40 years for the German banking system, we show that the opposite effect exists in the long run, where an increase in the level of interest rates by 100 basis points leads to an estimated increase of 7 basis points in the banks’ net interest margin. In addition, we analyze the consequences of the low-interest rate environment and find that banks’ interest margins for retail deposits, especially for term deposits, have declined by up to 97 basis points.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
14.07.2015
Sprache
Englisch
EAN
9783957291578
Herausgeber
Deutsche Bundesbank
Serien- oder Bandtitel
Discussion paper
Sonderedition
Nein
Autor
Ramona Busch
Seitenanzahl
21
Einbandart
Broschiert
Einbandart Details
A4

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

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