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Value-at-Risk-Modelle in Banken
Jörg Völker (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Die Fähigkeit einer Bank, relevante Risiken einer Finanztransaktion erkennen, messen und steuern zu können, ist entscheidend für ihren Erfolg. Die unter dem Begriff "Value-at-Risk" (VaR) zusammengefaßten Meßkonzeptionen bieten ein geeignetes Instrumentarium zur Quantifizierung von Verlustgefahren mit dem Potential zur integrierten Risikobetrachtung auf Gesamtbankebene. Die Studie präsentiert einen… umfassenden Überblick über Fundierung und Vorgehensweise moderner Methoden zur Messung des Marktrisikos für ein Finanztitelportfolio mit Hilfe des VaR. An die Meßverfahren anknüpfend erfolgt eine Systematisierung und Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von VaRGrößen im Rahmen der Risiko- und Geschäftssteuerung von Banken. Wichtigstes Anliegen der Arbeit ist es, einen Optimierungsansatz zu entwickeln und umzusetzen, in dem für Bankbetriebe relevante Zielgrößen unter Beachtung von Portfolioeffekten maximiert werden, wobei eine Restriktion für den VaR der Bank eingehalten wird. Die Studie richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit zeitgemäßen Verfahren zur Messung und Steuerung von Risiken in Banken befassen. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.01.2001
Sprache
Deutsch
EAN
9783830502555
Herausgeber
Berliner Wissenschafts-Verlag
Serien- oder Bandtitel
Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher
Sonderedition
Nein
Autor
Jörg Völker
Seitenanzahl
282
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Quantifizierung des Risikopotentials im Portfoliokontext und Anwendung zur Risiko- und Geschäftssteuerung
Bandzählung
20
Höhe
227 mm
Breite
15.3 cm
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