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Optionsbewertung und Absicherungsstrategien

Jürgen Bär (Broschiert, Deutsch)

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Beschreibung
Dem Optionsbewertungsmodell von Black und Scholes liegt mit der Brownschen Bewegung ein zeitkontinuierlicher Prozeß zugrunde. Die Fragestellung, welche Implikationen sich ergeben, wenn entgegen der im Modell getroffenen Annahmen keine zeitkontinuierliche sondern lediglich eine zeitdiskrete Anpassung erfolgt, ist von praktischer und theoretischer Bedeutung. Basierend auf der Betrachtung stochastischer Differential- und Integralgleichungen einerseits und der nur approximativ geltenden stochastischen Differenzen- und Summengleichungen andererseits wird das aus dem zeitdiskreten Handeln resultierende Risiko quantifiziert. Diese Betrachtungen bilden die Ausgangsbasis der Analyse verschiedener statischer und dynamischer Absicherungsstrategien.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
01.01.1999
Sprache
Deutsch
EAN
9783631335468
Herausgeber
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Serien- oder Bandtitel
Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes
Sonderedition
Nein
Autor
Jürgen Bär
Seitenanzahl
220
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Der Autor: Jürgen Bär wurde 1966 in Völklingen geboren. Er studierte Elektrotechnik an der Fachhochschule des Saarlandes und Betriebswirtschaft an der Universität des Saarlandes. 1991-1998 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität des Saarlandes. Promotion 1998.
Bandzählung
2388
Schlagwörter
ABSICHERUNGSSTRATEGIE, Absicherungsstrategien, Optionsbewertung
Thema-Inhalt
KJQ - Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management GPH - Datenanalyse, allgemein KFFK - Bankwirtschaft

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