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Methods of Mathematical Finance
Ioannis Karatzas (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets, within the context of Brownian-motion-driven asset prices. The latter topic is extended to a study of equilibrium, providing conditions for existence and uniqueness of market prices which support trading by several… heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the book. This book will be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. The chapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
15.02.2015
Sprache
Englisch
EAN
9781441928528
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Stochastic Modelling and Applied Probability
Sonderedition
Nein
Autor
Ioannis Karatzas
Seitenanzahl
415
Einbandart
Broschiert
Bandzählung
39
Schlagwörter
equilibrium, agents, Brownian motion, valuation, mathematical finance, incomplete markets, Stochastic calculus, mathematics, finance
Thema-Inhalt
KF - Finanz- und Rechnungswesen
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
KCA - Wirtschaftstheorie und -philosophie
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
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