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Hedgefonds-Strategien und ihre Performance
Martin Eling (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Als Alternative zu traditionellen Investments in Aktien oder Anleihen haben Hedgefonds in den vergangenen Jahren eine hohe Popularität erreicht und sind zugleich Gegenstand kontroverser Diskussionen in Wissenschaft und Praxis. Aufgrund gesetzlicher Restriktionen wurden Hedgefonds in Deutschland erst Ende der 1990er Jahre über indirekte Beteiligungsformen, wie zum Beispiel Zertifikate oder… Genussscheine, zugänglich gemacht. Mit der Einführung des Investmentmodernisierungsgesetzes zum Januar 2004 hat sich die Behandlung von Hedgefonds am deutschen Kapitalmarkt jedoch grundlegend gewandelt, da eine direkte Investition in diese Anlageform für private wie für institutionelle Investoren grundsätzlich möglich ist.
Diese Arbeit betrachtet die Anlageform Hedgefonds aus verschiedenen Blickwinkeln der empirischen Kapitalmarktforschung: Zunächst werden der Begriff und die Eigenschaften von Hedgefonds diskutiert, dann werden Einblicke in die Strategien von Hedgefonds gegeben und schliesslich wird die Performance von Hedgefonds untersucht. Darauf aufbauend, wird eine Analyse der Eignung von Hedgefonds im Asset Management am Beispiel der deutschen Versicherungsindustrie vorgenommen. Die Arbeit vermittelt damit privaten und institutionellen Investoren sowohl einen grundlegenden Überblick als auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Anlageklasse Hedgefonds. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.01.2006
Sprache
Deutsch
EAN
9783899364224
Herausgeber
Josef Eul Verlag
Titel in Originalsprache
Hedgefonds-Strategien und ihre Performance im Asset Management von Finanzdienstleistungsunternehmen
Serien- oder Bandtitel
Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
Sonderedition
Nein
Autor
Martin Eling
Seitenanzahl
230
Auflage
1
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