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Derivation and Martingales
Charles A. Hayes (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
In Part I of this report the pointwise derivation of scalar set functions is investigated, first along the lines of R. DE POSSEL (abstract derivation basis) and A. P. MORSE (blankets); later certain concrete situations (e. g. , the interval basis) are studied. The principal tool is a Vitali property, whose precise form depends on the derivation property studied. The "halo" (defined at the… beginning of Part I, Ch. IV) properties can serve to establish a Vitali property, or sometimes produce directly a derivation property. The main results established are the theorem of JESSEN-MARCINKIEWICZ-ZYGMUND (Part I, Ch. V) and the theorem of A. P. MORSE on the universal derivability of star blankets (Ch. VI) . . In Part II, points are at first discarded; the setting is somatic. It opens by treating an increasing stochastic basis with directed index sets (Th. I. 3) on which premartingales, semimartingales and martingales are defined. Convergence theorems, due largely to K. KRICKEBERG, are obtained using various types of convergence: stochastic, in the mean, in Lp-spaces, in ORLICZ spaces, and according to the order relation. We may mention in particular Th. II. 4. 7 on the stochastic convergence of a submartingale of bounded variation. To each theorem for martingales and semi-martingales there corresponds a theorem in the atomic case in the theory of cell (abstract interval) functions. The derivates concerned are global. Finally, in Ch. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.01.1970
Sprache
Englisch
EAN
9783540048077
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 2. Folge
Sonderedition
Nein
Autor
Charles A. Hayes
Seitenanzahl
206
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Bandzählung
49
Schlagwörter
Derivation, Martingal, Martingale, Semimartingale, theorem, function
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
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