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Beschreibung
Correlated defaults and systemic risk are clearly priced in credit portfolio securities such as CDOs or index CDSs. In this paper we study an extensive CDX data set for evidence whether correlated defaults are also present in the underlying CDS market. We develop a cash flow based top-down approach for modeling CDSs from which we can derive the following major contributions: (I) Correlated… defaults did not matter for CDS prices prior to the financial crisis in 2008. During and after the crisis, however, their importance has increased strongly. (II) In line with a plausible default order, we observe that correlated defaults primarily impact the CDS prices of firms with an overall low CDS level. (III) Idiosyncratic risk factors for each single CDS play a major (minor) role when the CDS premia are high (low). Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.09.2014
Sprache
Englisch
EAN
9783957290540
Herausgeber
Deutsche Bundesbank
Serien- oder Bandtitel
Discussion paper
Sonderedition
Nein
Autor
Christian Koziol
Seitenanzahl
40
Einbandart
Broschiert
Einbandart Details
A4
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