Structural liquidity risk is a material risk resulting from the core banking business of taking in short-term deposits and lending out long-term loans, thus allowing a maturity mismatch between assets and liabilities. At some point the long-term loans will require refinancing and the institution is at risk of an adverse development of refinancing costs.This book proposes a model for the

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

21.10.2022

Sprache

Englisch

EAN

9783658395926

Herausgeber

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Serien- oder Bandtitel

BestMasters

Sonderedition

Nein

Autor

Christoph Wieser

Seitenanzahl

Einbandart

Broschiert

Autorenporträt

Christoph Wieser completed his Master's degree in Quantitative Asset and Risk Management at the University of Applied Sciences BFI in Vienna. In parallel to this programme he started his professional career in the liquidity risk management team of an Austrian bank, where he is currently working in the area of balance sheet risk management.

Schlagwörter

liquidity balance sheet, liquidity gap, Risk Measurement, maturity transformation, structural liquidity risk, liquidity risk management, liquidity at risk, liquidity value at risk, liquidity cost risk, funding cost risk, going concern, cashflows, maturity ladder, liquidity buffer, base scenario, cashflow gap, economic capital, gone concern, Long-term liquidity risk

Thema-Inhalt

KJM - Management und Managementtechniken KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie

Höhe

210 mm

Breite

14.8 cm

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Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks

Christoph Wieser (Broschiert, Englisch)

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