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Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models
Jaya P. N. Bishwal (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian motion based on discrete observations of the underlying diffusion process, these traditional methods often fail to estimate the unknown… parameters in the unobserved volatility processes. This text studies the second order rate of weak convergence to normality to obtain refined inference results like confidence interval, as well as nontraditional continuous time stochastic volatility models driven by fractional Levy processes. By incorporating jumps and long memory into the volatility process, these new methods will help better predict option pricing and stock market crash risk. Some simulation algorithms for numerical experiments are provided. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
07.08.2023
Sprache
Englisch
EAN
9783031038631
Herausgeber
Springer International Publishing
Sonderedition
Nein
Autor
Jaya P. N. Bishwal
Seitenanzahl
613
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Ito stochastic differential equation, stochastic volatility model, jumps, long memory, fractional Brownian motion, fractional Levy poses, partially observed models, parameter estimation, discrete observations, high frequency data, asymptotic theory, approximate maximum likelihood method, minimum contrast method, Berry-Esseen bounds
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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