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Beschreibung
The book constitutes an introduction to stochastic calculus, stochastic differential equations and related topics such as Malliavin calculus. On the other hand it focuses on the techniques of stochastic integration and calculus via regularization initiated by the authors. The definitions relies on a smoothing procedure of the integrator process, they generalize the usual Itô and Stratonovich… integrals for Brownian motion but the integrator could also not be a semimartingale and the integrand is allowed to be anticipating. The resulting calculus requires a simple formalism: nevertheless it entails pathwise techniques even though it takes into account randomness. It allows connecting different types of pathwise and non pathwise integrals such as Young, fractional, Skorohod integrals, enlargement of filtration and rough paths. The covariation, but also high order variations, play a fundamental role in the calculus via regularization, which can also be applied for irregularintegrators. A large class of Gaussian processes, various generalizations of semimartingales such that Dirichlet and weak Dirichlet processes are revisited. Stochastic calculus via regularization has been successfully used in applications, for instance in robust finance and on modeling vortex filaments in turbulence. The book is addressed to PhD students and researchers in stochastic analysis and applications to various fields. 171,19 €
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
17.11.2023
Sprache
Englisch
EAN
9783031094484
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Bocconi & Springer Series
Sonderedition
Nein
Autor
Francesco Russo, Pierre Vallois
Seitenanzahl
638
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Pathwise Stochastic Integration and Calculus, Rough Paths, Finite Quadratic Variation Processes, Malliavin Calculus, Dirichlet Processes, Lyons-Zheng Processes, Stochastic Differential Equations, Feynman-Kac Formulae
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBK - Mathematische Analysis, allgemein
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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