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A Cookbook with Probability One

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Der Umwelt zuliebe

A Cookbook with Probability One

Damiano Rossello (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
This book offers accessible probabilistic modelling of relevant financial problems. It is divided into two parts. The first part (cookbook) is written by emphasizing the key definitions and theorems without wasting too much of the reader with unnecessary technical details. Here, the first kind of target audience is graduate students in Economics with no prior exposition to probability theory…  (except for undergraduate courses in Applied Statistics) which are provided by a self-contained account of probabilistic modelling mainly applied to finance. The fundamental concepts of random variable/vector and probability distributions are introduced beforehand with respect to the usual treatment of this subject in standard probability textbook, trying to strike a balance between precise mathematical definitions and their applied knowledge. All the analytic tools developed are illustrated through examples of probability distributions of future stock prices, returns and profit and loss, together with their main characteristics, such as moments, moment generating and characteristic functions, location-scale families, and quantiles. The extension to the multivariate case for fixed time horizons is presented, together with the fundamentals of stochastic processes both in discrete and continuous time as candidate models for asset prices and return dynamics. Convergence concepts are presented as applied to the problem of point estimation of means, variances, correlation coefficients and risk measures. Short sections on risk and copula functions, further illustrate the potential application of probability models to financial problems. The second part of the book can be accessed by those students with more mathematical preparation. All the relevant proofs of results which are only stated in the first part and some advanced exercises with complete solutions are presented.
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Technische Daten

Erscheinungsdatum
20.07.2024
Sprache
Englisch
EAN
9783031546877
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
La Matematica per il 3+2
Sonderedition
Nein
Autor
Damiano Rossello
Seitenanzahl
402
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
With Financial Applications
Schlagwörter
Probabilistic Modelling, Distribution Functions, Stochastic Dependence, Random Returns, Risk Measures, Probability Theory, Stochastic Processes, Simulation
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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