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Extreme Value Theory for Time Series
Thomas Mikosch, Olivier Wintenberger (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This book deals with extreme value theory for univariate and multivariate time series models characterized by power-law tails. These include the classical ARMA models with heavy-tailed noise and financial econometrics models such as the GARCH and stochastic volatility models. Rigorous descriptions of power-law tails are provided through the concept of regular variation. Several chapters are… devoted to the exploration of regularly varying structures. The remaining chapters focus on the impact of heavy tails on time series, including the study of extremal cluster phenomena through point process techniques. A major part of the book investigates how extremal dependence alters the limit structure of sample means, maxima, order statistics, sample autocorrelations. This text illuminates the theory through hundreds of examples and as many graphs showcasing its applications to real-life financial and simulated data. The book can serve as a text for PhD and Master courses on applied probability, extreme value theory, and time series analysis. It is a unique reference source for the heavy-tail modeler. Its reference quality is enhanced by an exhaustive bibliography, annotated by notes and comments making the book broadly and easily accessible. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
03.08.2024
Sprache
Englisch
EAN
9783031591556
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
Sonderedition
Nein
Autor
Thomas Mikosch, Olivier Wintenberger
Seitenanzahl
766
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Models with Power-Law Tails
Schlagwörter
heavy-tail phenomena, Modeling extremal events, time series, cluster phenomena, big jump principle
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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