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Mathematics of Financial Markets
Robert J. Elliott, P. Ekkehard Kopp (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This book explores the mathematics that underpins pricing models for derivative securities such as options, futures and swaps in modern markets. Models built upon the famous Black-Scholes theory require sophisticated mathematical tools drawn from modern stochastic calculus. However, many of the underlying ideas can be explained more simply within a discrete-time framework. This is developed… extensively in this substantially revised second edition to motivate the technically more demanding continuous-time theory. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.02.1999
Sprache
Englisch
EAN
9780387985534
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Finance Textbooks
Sonderedition
Nein
Autor
Robert J. Elliott, P. Ekkehard Kopp
Seitenanzahl
292
Auflage
2
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
asset pricing, linear algebra, arbitrage, derivatives, probability, calculus, mathematics, stochastic calculus, Rang, measure, probability theory, Martingal, Martingale, Black-Scholes, measure theory
Thema-Inhalt
KF - Finanz- und Rechnungswesen
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
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PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
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