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Stochastic Calculus for Finance II

Steven Shreve (Gebundene Ausgabe, Englisch)

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Beschreibung
Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes. This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time. Master's level studentsand researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
19.06.2008
Sprache
Englisch
EAN
9780387401010
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Finance Textbooks
Sonderedition
Nein
Autor
Steven Shreve
Seitenanzahl
550
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Continuous-Time Models
Schlagwörter
CON_D035, adopted-textbook, adopted-textbook NY, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBW - Angewandte Mathematik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik KNV - Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Chapman and Hall/CRC, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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