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Beschreibung
Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken: Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger. Für die vorliegende zweite Auflage wurden verschiedene Ergänzungen und zahlreiche Aktualisierungen vorgenommen: Ergänzt wurde insbesondere wurde ein Kapitel zur Regulatorik, welches die regulatorischen Entwicklungen durch die Basel-Regelwerke sowie ihre Bedeutung für die Kreditrisikomessung darstellt und einen Ausblick zur weiteren Entwicklung gibt. Durch einen kurzen Überblick zu künstlicher Intelligenz im Kontext der Scoreentwicklung sowie einen Anhang zu neuronalen Netzen werden Entwicklungen im Bereich KI möglichst aktuell und zeitlos aufgegriffen.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
15.06.2026
Sprache
Deutsch
EAN
9783662731420
Herausgeber
Springer Berlin
Sonderedition
Nein
Autor
Andreas Henking, Christian Bluhm, Ludwig Fahrmeir, Karl Tasch
Seitenanzahl
336
Auflage
2
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung
Schlagwörter
Kreditportfolio, Kreditportfoliomanagement, Modellierung von Kreditrisiken, Kreditrisikomessung, Portfoliomodelle, Rating, Scoring, Stochastische Prozesse, Regulatorik, Basel III Endgame, Basel IV, Basel 3.1
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management PBWL - Stochastik KJM - Management und Managementtechniken GPQD - Risikobewertung
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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