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Approximations to Probabilistic Characteristics of Stochastic Differential Equations
Jianbo Cui, Jialin Hong, Derui Sheng (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book provides an overview of structure-preserving discrete approximations for the probabilistic characteristics of stochastic differential equations, which are essential for understanding stochastic systems in fields such as finance, physics, and engineering. It highlights recent advances in the study of key probabilistic features of discretized systems. In particular, this book presents… methods for density approximation and examines the impact of numerical discretizations on hitting probabilities for stochastic ordinary and partial differential equations. The preservation of important asymptotic properties, such as large deviation principles and weak intermittency for parabolic stochastic partial differential equations, is also investigated. A distinctive feature of this book is its demonstration of Malliavin calculus and its adaptation to the analysis of probabilistic properties in discrete settings. This book is intended for graduate students and researchers with backgrounds in probability theory, stochastic analysis, and numerical analysis who are interested in the analysis and numerical approximation of stochastic differential equations. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
19.06.2026
Sprache
Englisch
EAN
9789819588121
Herausgeber
Springer Singapore
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Jianbo Cui, Jialin Hong, Derui Sheng
Seitenanzahl
340
Einbandart
Broschiert
Einbandart Details
Trade Paperback (US)
Schlagwörter
Malliavin calculus, Probability density function, Discrete approximation, Large deviation principle, Hitting probability, Weak intermittency
Thema-Inhalt
PBKS - Numerische Mathematik
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBKJ - Differentialrechnung und -gleichungen
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer Nature Singapore, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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