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Parameter Estimation in Fractional Stochastic Differential Equations
Jaya P.N. Bishwal (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This book discusses long memory and long range dependence for continuous time financial models. While traditional models are Markovian, which have short memory, models with long memory have not been focused on and only studied in the discrete time series modeling context. The development of increasingly complex financial models products requires the use of advanced mathematical and statistical… methods. Though the mathematics behind these models are more complicated, these models are more practical from the perspectives of finance, biology, and physics. The author presents models driven by non-Gaussian fractional Levy processes, which are more useful models in these fields. In addition, the author incorporates long memory into the model by using noise driven by fractional Brownian motion, which is neither a semi martingale nor a Markov process, except the one half Hurst parameter case, where it is Brownian motion. Fractional stochastic differential equations are state-of-the art in continuous time asset pricing and interest rate models. Though pricing has been studied, parameter estimation has not been well studied. Readers will learn advanced mathematical and statistical methods in finance, and special attention is paid to stylized facts such as high dimensional models and data, models with jumps, and models with long-memory. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
11.06.2026
Sprache
Englisch
EAN
9783032220110
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Synthesis Lectures on Mathematics & Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Jaya P.N. Bishwal
Seitenanzahl
376
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Long Memory in Finance, Jumps in Finance, Anomalous Diffusions, Levy Processes, Model with Discrete Data
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
240 mm
Breite
16.8 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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