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Beschreibung
Vor 1973 war der Handel mit Finanzoptionen ein riskantes, von Intuition getriebenes Glücksspiel. Dann veröffentlichten drei Mathematiker eine elegante, komplexe Differentialgleichung. Plötzlich schien es möglich, das Risiko der Finanzmärkte objektiv und fehlerfrei zu berechnen. Die Formel veränderte die Wall Street über Nacht, brachte den Nobelpreis – und führte die Welt an den Rand des Abgrunds.
… Das Black-Scholes-Modell war die Zündung für den gigantischen, modernen Derivatemarkt. Indem sie Risiko in eine handelbare Ware verwandelte, gab die Formel Banken das falsche Vertrauen, dass sie sich gegen jeden Verlust absichern könnten. Doch die Mathematik basierte auf einer fatalen Annahme: dass Märkte sich rational verhalten und extreme Kursschwankungen unmöglich seien. Diese Arroganz der Zahlen trug maßgeblich zum verheerenden Börsencrash von 1987 bei.
Dieses Buch zerlegt die Finanzmathematik, die den modernen Kapitalismus steuert. Es erzählt die Geschichte brillanter Köpfe (wie dem Hedgefonds LTCM), die glaubten, menschliche Panik in Code fassen zu können, und grandios am Chaos der Realität scheiterten.
Lernen Sie die blinden Flecken der quantitativen Finanzwelt kennen. Verstehen Sie, wie Algorithmen und Gleichungen die Märkte steuern und warum mathematische Perfektion niemals die Psychologie der Angst ersetzen kann. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
05.03.2026
Sprache
Deutsch
EAN
9783565295524
Herausgeber
epubli
Sonderedition
Nein
Autor
Martin Fischer
Seitenanzahl
116
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Das Black-Scholes-Modell und wie eine mathematische Gleichung den Markt manipulierte
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