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Der Umwelt zuliebe

Stochastische Modelle in der Lebensversicherung

Michael Koller (Taschenbuch, Deutsch)

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Beschreibung
Im vorliegenden Buch werden neue Erkenntnisse der Lebensversicherungsmathematik aus dem Gebiet der Markovmodelle und der stochastischen Zinsen behandelt. Besonderes Gewicht wird auf die Anwendbarkeit der Modelle in der Praxis gelegt, so dass die Aussagen direkt angewendet werden können. Die dargestellten Modelle sind in besonderer Weise geeignet, eine schnelle Tarifierung neuer Lebensversicherungsprodukte zu ermöglichen. Gleichzeitig geben diese Modelle einen tieferen Einblick in das Wesen der Lebensversicherungsmathematik. Der besondere Nutzen dieses Buches liegt einerseits in der parallelen Behandlung der Theorie in stetiger und in diskreter Zeit. Zusätzlich wird das für die Behandlung der Theorie nötige Vorwissen im Buch dargestellt. Durch die vielen Beispiele können die entsprechenden Aussagen direkt in die Praxis umgesetzt werden. Die zweiten Auflage wurde an die aktuellen Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf Solvency 2, angepasst.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
11.03.2010
Sprache
Deutsch
EAN
9783642112515
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer-Lehrbuch
Sonderedition
Nein
Autor
Michael Koller
Seitenanzahl
194
Auflage
2
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
Deckungskapital, Differenzen- und Differentialgleichungen, Fondsgebundene Policen, Hattendorffsches Theorem, Lebensversicherung, Solvency II, Stochastische Modelle, Stochastische Prozesse, Stochastische Zinsen, Versicherungen, Versicherungsaufsicht, Versicherungsmathematik, Zahlungsströme und Deckungskapital
Thema-Inhalt
KFFN - Versicherung und Versicherungsmathematik PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik PBUD - Spieltheorie K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer Spektrum, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

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