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Bewertung von DAX-Optionsscheinen
Stefan Hagl (Taschenbuch, Deutsch)
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Beschreibung
Das Buch hat zum Ziel, die Eignung der in der Praxis am häufigsten verwendeten Bewertungsmodelle für Optionsrechte, des Black/Scholes- sowie des Barone-Adesi/Whaley-Optionsbewertungsansatzes, bezogen auf ein breites Spektrum börsennotierter Optionsscheine auf den Deutschen Aktienindex DAX, theoretisch zu begründen und empirisch zu untersuchen. Hierfür werden nach einer grundlegenden Darstellung… des Optionsscheingeschäfts und fundamentaler Bewertungsaspekte zunächst die Modelle hergeleitet, beschrieben und in eine temporale und typenorientierte Systematik eingeordnet. Anschließend wird anhand einer empirischen Analyse von über 2000 Zeitreihen deutscher DAX-Scheine die Validität der Modelle emittentenspezifisch überprüft. Zum einen sollen so signifikante Fehlbewertungen aufgedeckt, quantifiziert und systematisiert werden und zum anderen Emittentengruppen, die sich durch weitgehend identische charakteristische Bewertungseigenschaften auszeichnen, identifiziert werden.
Nicht zuletzt auch für den interessierten Privatanleger wird damit eine Möglichkeit eröffnet, sich fundierte Kenntnisse über Funktionsweise und Bewertungsmechanismen als Grundlage für die Verwendung von Optionsscheinen als ein im Risiko kalkulierbares Instrument der Vermögensanlage anzueignen. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.03.2007
Sprache
Deutsch
EAN
9783836408509
Herausgeber
VDM Verlag Dr. Müller
Sonderedition
Nein
Autor
Stefan Hagl
Seitenanzahl
322
Auflage
1
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Eine empirische Analyse zur Validität des Black/Scholes-Modells
Schlagwörter
Black-Scholes, Optionsschein, Optionspreistheorie, Optionsbewertungsmodell, Black-Scholes-Modell, option pricing, Optionsbewertung
Höhe
240 mm
Breite
17 cm
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