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Elements of Multivariate Time Series Analysis

Gregory C. Reinsel (Unbekannter Einband, Englisch)

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Beschreibung
In this revised edition, some additional topics have been added to the original version, and certain existing materials have been expanded, in an attempt to pro vide a more complete coverage of the topics of time-domain multivariate time series modeling and analysis. The most notable new addition is an entirely new chapter that gives accounts on various topics that arise when exogenous vari ables are involved in the model structures, generally through consideration of the so-called ARMAX models; this includes some consideration of multivariate linear regression models with ARMA noise structure for the errors. Some other new material consists of the inclusion of a new Section 2. 6, which introduces state-space forms of the vector ARMA model at an earlier stage so that readers have some exposure to this important concept much sooner than in the first edi tion; a new Appendix A2, which provides explicit details concerning the rela tionships between the autoregressive (AR) and moving average (MA) parameter coefficient matrices and the corresponding covariance matrices of a vector ARMA process, with descriptions of methods to compute the covariance matrices in terms of the AR and MA parameter matrices; a new Section 5.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
02.12.2003
Sprache
Englisch
EAN
9780387406190
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Series in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Gregory C. Reinsel
Seitenanzahl
358
Auflage
2
Einbandart
Broschiert
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Humana, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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