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Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations

Jaya P. N. Bishwal (Unbekannter Einband, Englisch)

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Beschreibung
Parameter estimation in stochastic differential equations and stochastic partial differential equations is the science, art and technology of modelling complex phenomena and making beautiful decisions. The subject has attracted researchers from several areas of mathematics and other related fields like economics and finance. This volume presents the estimation of the unknown parameters in the corresponding continuous models based on continuous and discrete observations and examines extensively maximum likelihood, minimum contrast and Bayesian methods. Useful because of the current availability of high frequency data is the study of refined asymptotic properties of several estimators when the observation time length is large and the observation time interval is small. Also space time white noise driven models, useful for spatial data, and more sophisticated non-Markovian and non-semimartingale models like fractional diffusions that model the long memory phenomena are examined in this volume.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
12.10.2007
Sprache
Englisch
EAN
9783540744474
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Jaya P. N. Bishwal
Seitenanzahl
268
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Asymtotic Theory, Diffusion Processes, Discrete Observations, Estimator, Martingale, Ornstein-Uhlenbeck process, Parameter Estimation, Semimartingale, Stochastic Differential Equations, modeling, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBK - Mathematische Analysis, allgemein PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik PBW - Angewandte Mathematik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management PBKS - Numerische Mathematik PBUD - Spieltheorie
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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